Pues sí, tras este título se esconde un dolor de muelas de muchos usuarios de Reporting services contra Analisys Services. Como sabeis Analisys Services solo admite seguridad integrada con Windows, lo que quiere decir que solamente con un usuario autenticado de windows puedes entrar a ver los datos del cubo.
Esto en sí es genial, un solo sitio donde consultar la información y una sola vez para hacer login, al entrar en tu PC, sin embargo, cuando creas un informe de Reporting Services que a su vez se conecta a Analisys Services se pueden presentar varios escenarios.
Si tu Servidor contiene SSAS y SSRS en la misma máquina, no es necesaria la delegación, sin embargo si están en server distintos, es necesario que las credenciales vayan desde el cliente (Internet Explorer u otro navegador) al server de reporting y que este, a su vez las delegue en el servidor de SSAS, para eso hay que hacer un montón de configuraciones. En este link y en este otro teneis mas información sobre la configuración.

Bueno, pues despues de hacer esto, vereis que si poneis seguridad integrada de windows, sigue sin funcionar. El truco está en elegir que se conecte con un usuario y un password y luego decir que inmediatamente se impersone al usuario que ha conectado. SSRS usará el mismo mecanismo que management studio y Visual studio para comprobar los roles, que básicamente es añadir a la cadena de conexión un EffectiveUserName, del que realmente SSAS evaluará los privilegios. Simple.. pero complicado de encontrar por la red.

Este es el dibujito para que lo veais más claro

Saludos